DIMENSION 1
Energie/Fossil
Live-Quelle: Brent/WTI (OilPriceAPI, live)
Stand 2026-10-16
Live-Daten: WTI (Spot, Stand 2026-10-14): 101.91 USD/Barrel, Brent (Spot Europa, Stand 2026-10-14): 126.55 USD/Barrel (Quelle: US-Energieministerium EIA über FRED, Tagesspotpreise mit einigen Tagen Verzug)
Prognose-Register · Brent-Spot, Horizont 3 Monate
Algorithmus brent_basisrate_v1 (v1.0), Reihe: FRED DCOILBRENTEU (Brent Europe Spot, USD/Barrel). Alle Werte werden im Code aus Daten berechnet.
Stand 2026-09-29, letzter Wert 113,96 USD; Auswertung ab 2026-12-29.
Nach 3 Monaten mindestens +10%: 31,5% [24,5%–39,5%] · letzte 10 J. 32,1% · Normalmodell 32,8%
Nach 3 Monaten mindestens +20%: 15,5% [10,5%–22,3%] · letzte 10 J. 15,9% · Normalmodell 19,7%
Nach 3 Monaten mindestens −10%: 22,3% [16,3%–29,8%] · letzte 10 J. 20,0% · Normalmodell 31,1%
Nach 3 Monaten mindestens −20%: 9,4% [5,6%–15,3%] · letzte 10 J. 7,2% · Normalmodell 14,8%
Basis: 9034 überlappende 63-Tage-Fenster (ca. 143 unabhängig). Hauptwert = empirische Häufigkeit über die gesamte Historie; Intervall nach Wilson (95%) mit n ≈ Fenster/63.
Rückblick: 326 monatliche Stichtage (1999-06-11 bis 2026-07-01), jeweils nur mit Daten vor dem Stichtag berechnet:
mindestens +10%: mittlere Prognose 31,5% vs. tatsächliche Trefferquote 34,7% · Brier-Score empirisch 0,232, Normalmodell 0,226
mindestens +20%: mittlere Prognose 15,8% vs. tatsächliche Trefferquote 17,2% · Brier-Score empirisch 0,144, Normalmodell 0,141
mindestens −10%: mittlere Prognose 24,0% vs. tatsächliche Trefferquote 19,3% · Brier-Score empirisch 0,161, Normalmodell 0,169
mindestens −20%: mittlere Prognose 9,6% vs. tatsächliche Trefferquote 8,9% · Brier-Score empirisch 0,082, Normalmodell 0,085
Gespeicherte Prognosen: 1, davon ausgewertet: 0. Statistische Auswertung historischer Daten, keine Anlageempfehlung. Rechenweg und Rohdaten: /api/v1/forecast/ledger
3 Kausalketten als Belege:
- Naher Osten → Japan
- Russland → EU
- USA → Kanada
DIMENSION 10
Währung
Live-Quelle: USD/EUR, CNY/EUR
Stand 2026-10-16
Live-Daten: EUR/USD: 1.1208, EUR/CNY: 7.4993 (Quelle: EZB, live)
Prognose-Register · EUR/USD, Horizont 3 Monate
Algorithmus eurusd_basisrate_v1 (v1.0), Reihe: FRED DEXUSEU (US-Dollar je Euro, Tageswert). Alle Werte werden im Code aus Daten berechnet.
Stand 2026-09-25, letzter Wert 1,1400 USD je EUR; Auswertung ab 2026-12-25.
Nach 3 Monaten mindestens +2,5%: 28,8% [21,2%–38,0%] · letzte 10 J. 22,8% · Normalmodell 29,4%
Nach 3 Monaten mindestens +5%: 14,6% [9,2%–22,4%] · letzte 10 J. 10,4% · Normalmodell 14,2%
Nach 3 Monaten mindestens −2,5%: 26,6% [19,2%–35,6%] · letzte 10 J. 19,6% · Normalmodell 28,9%
Nach 3 Monaten mindestens −5%: 13,2% [8,1%–20,8%] · letzte 10 J. 6,1% · Normalmodell 13,0%
Basis: 6892 überlappende 63-Tage-Fenster (ca. 109 unabhängig). Hauptwert = empirische Häufigkeit über die gesamte Historie; Intervall nach Wilson (95%) mit n ≈ Fenster/63.
Rückblick: 211 monatliche Stichtage (2009-01-07 bis 2026-07-01), jeweils nur mit Daten vor dem Stichtag berechnet:
mindestens +2,5%: mittlere Prognose 32,9% vs. tatsächliche Trefferquote 25,1% · Brier-Score empirisch 0,194, Normalmodell 0,190
mindestens +5%: mittlere Prognose 17,9% vs. tatsächliche Trefferquote 12,3% · Brier-Score empirisch 0,111, Normalmodell 0,109
mindestens −2,5%: mittlere Prognose 28,7% vs. tatsächliche Trefferquote 27,5% · Brier-Score empirisch 0,201, Normalmodell 0,199
mindestens −5%: mittlere Prognose 15,6% vs. tatsächliche Trefferquote 10,4% · Brier-Score empirisch 0,097, Normalmodell 0,095
Gespeicherte Prognosen: 1, davon ausgewertet: 0. Statistische Auswertung historischer Daten, keine Anlageempfehlung. Rechenweg und Rohdaten: /api/v1/forecast/ledger
0 Kausalketten als Belege (noch keine zugeordnet)
DIMENSION 12
Aktienmarkt/Volatilität
Live-Quelle: Aktienindizes USA, Deutschland (DAX), Euroraum, Japan, UK, China, Indien, Australien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, VIX, Abstand zur 200-Tage-Linie, Bankensektor (KRE, XLF, europäische Banken), Systemstress (CISS, St. Louis Fed FSI, NFCI) (FRED, EZB, Yahoo Finance)
Stand 2026-10-16
Live-Daten: S&P 500 (USA) (2026-10-15): 7.744 Punkte, 1 Monat +2,5%, 3 Monate +3,8%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -1,0%, Abstand zur 200-Tage-Linie +6,6%; Nasdaq Composite (USA) (2026-10-15): 26.713 Punkte, 1 Monat +2,8%, 3 Monate +4,7%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -3,2%, Abstand zur 200-Tage-Linie +7,3%; Nikkei 225 (Japan) (2026-10-15): 64.426 Punkte, 1 Monat -1,3%, 3 Monate -6,0%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -11,0%, Abstand zur 200-Tage-Linie +5,5%; DAX (Deutschland, Performance-Index, Tagesschluss) (2026-10-15): 25.383 Punkte, 1 Monat -0,6%, 3 Monate +2,2%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -4,5%, Abstand zur 200-Tage-Linie +2,0%; Euro STOXX 50 (Euroraum, Tagesschluss) (2026-10-15): 6.168 Punkte, 1 Monat -1,6%, 3 Monate -0,9%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -5,8%, Abstand zur 200-Tage-Linie +1,2%; Bankensektor als Frühindikator (Yahoo Finance, ETF-Kurse, inoffizielle Quelle): US-Regionalbanken (ETF KRE) (2026-10-15): 1 Monat -4,1%, 3 Monate -9,0%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -10,5%, Abstand zur 200-Tage-Linie -1,4%, 3 Monate relativ zum S&P 500 -12,9 Prozentpunkte; US-Finanzsektor (ETF XLF) (2026-10-15): 1 Monat -1,2%, 3 Monate -1,8%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -5,6%, Abstand zur 200-Tage-Linie +3,0%, 3 Monate relativ zum S&P 500 -5,6 Prozentpunkte; Europäische Banken (ETF EXV1, STOXX Europe 600 Banks) (2026-10-14): 1 Monat -5,4%, 3 Monate -0,9%, Abstand zum 52-Wochen-Hoch -7,6%, Abstand zur 200-Tage-Linie +4,1%; Marktbreite S&P 500 (Stand 2026-10-15, Schlusskurse; Basis 500 von 504 Aktiengattungen der iShares-IVV-Bestandsliste vom Oct 14, 2026): 51,8% über der 200-Tage-Linie (259 von 500), 34,8% mehr als 20% unter dem 52-Wochen-Hoch auf Schlusskursbasis (174 von 500); nicht bewertet: 4 (kein Kurs: 1, weniger als 200 Handelstage Historie: 3, abweichender Datenstand: 0) (Quellen: iShares, Yahoo Finance, berechnet; Yahoo ist eine inoffizielle Quelle); Kreditrisikoaufschläge US-Unternehmensanleihen gegenüber US-Staatsanleihen, täglich (höher bedeutet höhere Risikoprämie): High-Yield 3,25% (Stand 2026-10-14, vor 21 Handelstagen 2,76%, vor 63 Handelstagen 2,73%, Perzentil seit 2023: 77%, Spanne 2,59% bis 4,61%); Investment-Grade 0,84% (Stand 2026-10-14, vor 21 Handelstagen 0,80%, vor 63 Handelstagen 0,79%, Perzentil seit 2023: 51%, Spanne 0,73% bis 1,33%); Gegenprüfung über Anleihe-ETFs, 21 Handelstage (Yahoo Finance, inoffizielle Quelle): HYG: Kurs -2,0% seit 2026-09-15, aus Aufschlag und Staatsrendite erwartet -2,4% (stimmig); LQD: Kurs -1,6% seit 2026-09-15, aus Aufschlag und Staatsrendite erwartet -1,9% (stimmig) (Quellen: ICE Data Indices über FRED, frei verfügbar nur für die letzten 3 Jahre; Yahoo Finance); US-Finanzstress, wöchentlich (FRED): St. Louis Fed Financial Stress Index -0,72 (Stand 2026-10-09, Vorwert -0,47, vor 4 Beobachtungen -0,85, Perzentil seit 1993: 13%; 0 = durchschnittlicher Stress, positiv = überdurchschnittlich); Chicago Fed NFCI -0,50 (Stand 2026-10-09, Vorwert -0,51, vor 4 Beobachtungen -0,54, Perzentil seit 1990: 55%; 0 = durchschnittliche Finanzierungsbedingungen, positiv = restriktiver); Euro STOXX 50 (Euroraum, Monatsdurchschnitt 2026-09): 6.316 Punkte, Vormonat -2,6%, 3 Monate +2,2%, 12 Monate +16,8%; VIX (2026-10-14): 16,87 Punkte, 1 Monat -0,3 Punkte, Perzentil seit 1990: 46%; Weitere Aktienindizes (Yahoo Finance, inoffizielle Quelle): FTSE 100 (Großbritannien) 10.829 GBP, 23 Handelstage +1,3%, Abstand zur 200-Tage-Linie +3,4%; SSE Composite (China) 3.716 CNY, 17 Handelstage -4,5%, Abstand zur 200-Tage-Linie -7,5%; BSE Sensex (Indien) 74.729 INR, 22 Handelstage +0,5%, Abstand zur 200-Tage-Linie -4,5%; ASX 200 (Australien) 8.807 AUD, 23 Handelstage +1,3%, Abstand zur 200-Tage-Linie -1,2%; Ibovespa (Brasilien) 204.324 BRL, 22 Handelstage +9,6%, Abstand zur 200-Tage-Linie +13,6%; IPC (Mexiko) 67.663 MXN, 22 Handelstage +6,5%, Abstand zur 200-Tage-Linie +0,6%; JSE All Share (Südafrika) 110.228 ZAR, 22 Handelstage -2,9%, Abstand zur 200-Tage-Linie -4,6%; Systemstress-Index CISS der EZB (Skala 0 bis 1, höher bedeutet mehr Finanzstress): Euroraum 0,010 (Perzentil 13% seit 2000, Stand 2026-10-14), USA 0,012 (Perzentil 21% seit 2000, Stand 2026-10-14), Großbritannien 0,004 (Perzentil 9% seit 2000, Stand 2026-10-14), China 0,001 (Perzentil 0% seit 2006, Stand 2026-10-09) (Quellen: FRED, EZB, Yahoo Finance).
Prognose-Register · Nasdaq Composite, Horizont 3 Monate
Algorithmus nasdaq_basisrate_v2 (v1.0), Reihe: FRED NASDAQCOM (Nasdaq Composite Index, Tagesschluss). Alle Werte werden im Code aus Daten berechnet.
Stand 2026-10-07, letzter Wert 27539 Punkte; Auswertung ab 2027-01-06.
Nach 3 Monaten mindestens +5%: 43,3% [36,9%–49,9%] · letzte 10 J. 51,7% · Normalmodell 31,5%
Nach 3 Monaten mindestens +10%: 23,0% [18,0%–29,0%] · letzte 10 J. 24,9% · Normalmodell 17,3%
Nach 3 Monaten mindestens −5%: 19,7% [15,0%–25,5%] · letzte 10 J. 15,1% · Normalmodell 30,6%
Nach 3 Monaten mindestens −10%: 10,6% [7,2%–15,3%] · letzte 10 J. 8,2% · Normalmodell 14,9%
Basis: 13973 überlappende 63-Tage-Fenster (ca. 221 unabhängig). Hauptwert = empirische Häufigkeit über die gesamte Historie; Intervall nach Wilson (95%) mit n ≈ Fenster/63.
Rückblick: 547 monatliche Stichtage (1981-01-29 bis 2026-07-01), jeweils nur mit Daten vor dem Stichtag berechnet:
mindestens +5%: mittlere Prognose 40,6% vs. tatsächliche Trefferquote 43,5% · Brier-Score empirisch 0,248, Normalmodell 0,274
mindestens +10%: mittlere Prognose 23,5% vs. tatsächliche Trefferquote 23,6% · Brier-Score empirisch 0,182, Normalmodell 0,197
mindestens −5%: mittlere Prognose 21,2% vs. tatsächliche Trefferquote 19,4% · Brier-Score empirisch 0,158, Normalmodell 0,164
mindestens −10%: mittlere Prognose 11,6% vs. tatsächliche Trefferquote 9,1% · Brier-Score empirisch 0,084, Normalmodell 0,085
Gespeicherte Prognosen: 1, davon ausgewertet: 0. Statistische Auswertung historischer Daten, keine Anlageempfehlung. Rechenweg und Rohdaten: /api/v1/forecast/ledger
Prognose-Register · S&P 500 (Kursindex), Horizont 3 Monate
Algorithmus sp500_basisrate_v1 (v1.0), Reihe: Yahoo Finance ^GSPC (S&P 500 Kursindex, Tagesschluss, inoffizielle Quelle). Alle Werte werden im Code aus Daten berechnet.
Stand 2026-10-08, letzter Wert 7765 Punkte; Auswertung ab 2027-01-07.
Nach 3 Monaten mindestens +10%: 12,8% [9,8%–16,5%] · letzte 10 J. 13,1% · Normalmodell 15,4%
Nach 3 Monaten mindestens −5%: 16,8% [13,4%–20,9%] · letzte 10 J. 11,0% · Normalmodell 29,1%
Nach 3 Monaten mindestens −10%: 7,8% [5,5%–10,9%] · letzte 10 J. 4,8% · Normalmodell 13,0%
Nach 3 Monaten mindestens −20%: 2,1% [1,1%–4,1%] · letzte 10 J. 0,5% · Normalmodell 0,8%
Basis: 24247 überlappende 63-Tage-Fenster (ca. 384 unabhängig). Hauptwert = empirische Häufigkeit über die gesamte Historie; Intervall nach Wilson (95%) mit n ≈ Fenster/63.
Rückblick: 1038 monatliche Stichtage (1940-02-05 bis 2026-07-01), jeweils nur mit Daten vor dem Stichtag berechnet:
mindestens +10%: mittlere Prognose 14,9% vs. tatsächliche Trefferquote 12,2% · Brier-Score empirisch 0,109, Normalmodell 0,112
mindestens −5%: mittlere Prognose 21,9% vs. tatsächliche Trefferquote 14,1% · Brier-Score empirisch 0,130, Normalmodell 0,150
mindestens −10%: mittlere Prognose 11,5% vs. tatsächliche Trefferquote 5,4% · Brier-Score empirisch 0,057, Normalmodell 0,063
mindestens −20%: mittlere Prognose 3,9% vs. tatsächliche Trefferquote 1,0% · Brier-Score empirisch 0,011, Normalmodell 0,010
Gespeicherte Prognosen: 1, davon ausgewertet: 0. Statistische Auswertung historischer Daten, keine Anlageempfehlung. Rechenweg und Rohdaten: /api/v1/forecast/ledger
Prognose-Register · DAX (Performance-Index), Horizont 3 Monate
Algorithmus dax_basisrate_v1 (v1.0), Reihe: Yahoo Finance ^GDAXI (DAX Performance-Index inkl. Dividenden, Tagesschluss, inoffizielle Quelle). Alle Werte werden im Code aus Daten berechnet.
Stand 2026-10-08, letzter Wert 24807 Punkte; Auswertung ab 2027-01-07.
Nach 3 Monaten mindestens +10%: 19,6% [14,1%–26,5%] · letzte 10 J. 13,3% · Normalmodell 18,9%
Nach 3 Monaten mindestens −5%: 18,1% [12,8%–24,9%] · letzte 10 J. 14,6% · Normalmodell 31,8%
Nach 3 Monaten mindestens −10%: 9,2% [5,6%–14,8%] · letzte 10 J. 5,1% · Normalmodell 16,5%
Nach 3 Monaten mindestens −20%: 3,3% [1,4%–7,4%] · letzte 10 J. 1,5% · Normalmodell 2,0%
Basis: 9743 überlappende 63-Tage-Fenster (ca. 154 unabhängig). Hauptwert = empirische Häufigkeit über die gesamte Historie; Intervall nach Wilson (95%) mit n ≈ Fenster/63.
Rückblick: 343 monatliche Stichtage (1998-01-26 bis 2026-07-01), jeweils nur mit Daten vor dem Stichtag berechnet:
mindestens +10%: mittlere Prognose 22,8% vs. tatsächliche Trefferquote 17,5% · Brier-Score empirisch 0,148, Normalmodell 0,145
mindestens −5%: mittlere Prognose 18,5% vs. tatsächliche Trefferquote 20,4% · Brier-Score empirisch 0,167, Normalmodell 0,178
mindestens −10%: mittlere Prognose 9,9% vs. tatsächliche Trefferquote 11,1% · Brier-Score empirisch 0,100, Normalmodell 0,103
mindestens −20%: mittlere Prognose 3,7% vs. tatsächliche Trefferquote 4,1% · Brier-Score empirisch 0,040, Normalmodell 0,040
Gespeicherte Prognosen: 1, davon ausgewertet: 0. Statistische Auswertung historischer Daten, keine Anlageempfehlung. Rechenweg und Rohdaten: /api/v1/forecast/ledger
1 Kausalkette als Beleg: